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标题: [原创] back testing for new system [打印本页]

作者: farshine 时间: 2011-11-19 14:14 标题: back testing for new system

Still need to chack all trades.

2 contracts ES for 1 year backtest result.
old system(15 min ES) back test:
19-11-2011 1-10-00 PM.png

new system(5 min ES+15 min ES) back test:

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作者: Brainteaser 时间: 2011-11-19 14:47

看来还是老的好啊。

作者: farshine 时间: 2011-11-19 14:52

Thinking and checking

作者: 西门吹雪 时间: 2011-11-19 15:18

作者: farshine 时间: 2011-11-19 17:16

looks like just need to reduce false signal, it is enough. now I am reading all trades for new trading system compare to old trading system......

作者: aimei 时间: 2011-11-19 20:26

Whow
Ga Niu ah

作者: tfmegatron 时间: 2011-11-19 20:48

作者: 何鸿燊 时间: 2011-11-19 21:14

似乎老系统还是好一些呢。

作者: farshine 时间: 2011-11-19 21:45

似乎老系统还是好一些呢。
何鸿燊发表于 2011-11-19 20:14

new system should be better. I am checking all the trades. To see if all trades follow the correct signals!

作者: farshine 时间: 2011-11-19 22:15

for 4 years, backtesting almost need 20-30 minutes! I need to review the trade one by one!

will try to finish it this weekend!

作者: not4weak 时间: 2011-11-19 22:28

回复 10# farshine

Oh, man, you are working on weekends? C#?

作者: farshine 时间: 2011-11-19 22:46

回复 farshine

Oh, man, you are working on weekends? C#?
not4weak 发表于 2011-11-19 21:28

not C#. Java script. Esignal use java scriot to create EFS.

Code is done, but need to review all trades and change some code if needed.

作者: farshine 时间: 2011-11-19 23:46

found some code problem, it is due to different time frame. doing code fix and will backtest new system again!

作者: not4weak 时间: 2011-11-20 00:02

回复 12# farshine

给贴点CODES样本看看？

作者: farshine 时间: 2011-11-20 00:16

回复 farshine

给贴点CODES样本看看？
not4weak 发表于 2011-11-19 23:02

什么样本，俺贴过不少code在交易系统板块，那些系统可是都是可以运行和进行测试的。

作者: farshine 时间: 2011-11-20 10:51

Here is the backtest result for 1 year for new trading system after fixed a code problem, continue to review all trades!

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作者: farshine 时间: 2011-11-20 11:59

new system back test for 4 years data, 2 contracts ES!

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作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-20 12:27

嘿嘿，很想知道，如果每个人都按此系统信号交易的话，这系统最后的结果还会如此吗？

当所有人都在「买」的时候买，「卖」的时候卖时...

作者: farshine 时间: 2011-11-20 12:41

嘿嘿，很想知道，如果每个人都按此系统信号交易的话，这系统最后的结果还会如此吗？

当所有人都在「买」 ...
秋之皓月发表于 2011-11-20 11:27

是的，所以，俺不会开放系统信号给所有人，尤其是大户。目前，limit to 10 for now. And it is totally free, earn money from MM is enough. I won't earn money from little frogs...哈哈哈

作者: farshine 时间: 2011-11-20 12:52

谢谢老秋的提醒

作者: 看彩云伴海鸥 时间: 2011-11-20 16:40

[quote]是的，所以，俺不会开放系统信号给所有人，尤其是大户。目前，limit to 10 for now. And it is t ...
farshine 发表于 2011-11-20 11:41

[/size
Farshine 大好人一个。thank you for your hard work。

作者: farshine 时间: 2011-11-20 19:17

刚回来！吃晚饭，然后继续review trade! 修改系统!

did someone follow my new system signal short ES last Friday?

作者: farshine 时间: 2011-11-21 10:44

still reviewing all trades, found another small problem, trying to solve it.

作者: farshine 时间: 2011-11-21 10:48

new system sent out short signal this morning! let's see how much it can catch.

作者: farshine 时间: 2011-11-21 12:07

new system is better! It sent out sell signal this morning when I posted the signal here. It caught the big down leg this morning!

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作者: farshine 时间: 2011-11-21 12:14

system just sent out exit short signal!

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作者: 何鸿燊 时间: 2011-11-21 12:35

回复 24# farshine

夜盘的信号收到了，但早上的没收到。

作者: farshine 时间: 2011-11-21 12:38

回复 farshine

夜盘的信号收到了，但早上的没收到。
何鸿燊发表于 2011-11-21 11:35

老何，你收到的是ES 15min旧系统信号,15min今早没有信号。我posted的是新系统的信号, it based on 5 min ES chart，新系统还没有turn on alert for now. 我还没有完成review all trades. Will let you guys know when I will turn on the new system signal.

作者: aimei 时间: 2011-11-21 12:55

thanks Sunshine
so I got old one also

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 12:59

你这个还真不如俺的热狗摊，性价比差远了！

俺一个摊位启动资金$5K，流动资金$50k （100%信用卡，用以进货，每月付清，无息，2%点数回流）

现在每月净利不少于$10k，一个人操作。

你投入$100k，一年挣$120K，也是一个人full time

作者: farshine 时间: 2011-11-21 13:10

你这个还真不如俺的热狗摊，性价比差远了！

俺一个摊位启动资金$5K，流动资金$50k （100%信用卡，用以进 ...
秋之皓月发表于 2011-11-21 11:59

哈哈哈！不需要full time一个人, 是系统自动交易！只要保证网络和机器不死机就可以了！而且，只是2个contracts ES, 不需要100K资金。

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 13:16

呵呵，机器一出bug，你空了没卡，long了，没走，

100个交易，一次停电就外婆了，

你这「自动交易」要是可以work，人家hedge fund也不用雇人天天盯着屏幕了

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 13:25

为了保证你的机器不死机，实现「自动交易」

你需要解决后勤保障：

不断电
不掉网
不挡机
不被黑客攻击
数据采样不出错

最关键的是：实时数据feed不能错，这个你好像无法控制！

作者: 何鸿燊 时间: 2011-11-21 13:27

回复 30# 秋之皓月

老秋，你的是电子热狗摊位吧？一个人可以管几个摊位，但风险是进的货会不会积压，竞争对手口袋有多深？

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 13:31

千万别碰上肥手指，碰一次，前面10年赚的，全没了。

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 13:33

回复 34# 何鸿燊

你不会货卖了之后再和供货商结算？
卖不掉的退回去。

作者: 何鸿燊 时间: 2011-11-21 13:35

回复 33# 秋之皓月

可以在brokerage里加个trailing吧？

作者: 何鸿燊 时间: 2011-11-21 13:36

回复 36# 秋之皓月

要是Costco还好说，要是供货的在中国咋办?

作者: farshine 时间: 2011-11-21 13:39

为了保证你的机器不死机，实现「自动交易」

你需要解决后勤保障：

不断电
不掉网
不挡机
不被黑客 ...
秋之皓月发表于 2011-11-21 12:25

哈哈哈！老秋，俺的所有order都是带有stop的。就算机器死了，stop order也会照常工作，损失也是有限的。网络用的是business cable, 电源俺没什么好办法。数据feed俺用的是esignal. 为的就是准确。而且，俺写了一个小程序，实时检测我的电脑，send SMS to my cell phone every 15 mins, 如果死机，俺就收不到status SMS了，俺就可以知道电脑出问题了，俺可以重启电脑或者手工平仓！哈哈哈哈

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 13:49

哈哈，前阵子一个肥手指，整个南加州大停电，所有手机都没了信号，加油站停满了没了油的车，你也手工操作？

作者: farshine 时间: 2011-11-21 13:55

哈哈，前阵子一个肥手指，整个南加州大停电，所有手机都没了信号，加油站停满了没了油的车，你也手工操作？
秋之皓月发表于 2011-11-21 12:49

哈哈哈！那就只有靠stop order 了！其实老秋谈到的是自动交易系统的风险控制。其实，我的交易系统code中，有一半都是为了控制风险, 处理各种极端情况下系统的策略.....幸运的是，我还没有遇到全部停电并且手机也没有信号的情况！哈哈哈哈

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 13:55

还有一次，修路的老墨挖断了光缆，整整两天没网，这时候，什么程序可以send out alert?

作者: farshine 时间: 2011-11-21 14:01

还有一次，修路的老墨挖断了光缆，整整两天没网，这时候，什么程序可以send out alert?
秋之皓月发表于 2011-11-21 12:55

那就打电话给broker, 平仓睡觉，啥也不做

作者: farshine 时间: 2011-11-21 14:02

俺发现，老秋是越来越可爱了！

作者: snowrider 时间: 2011-11-21 14:03

好吧大家一起來賣熱狗偶也來開個"老秋分鋪"

作者: Brainteaser 时间: 2011-11-21 14:06

俺发现，老秋是越来越可爱了！
farshine 发表于 2011-11-21 13:02

能做的对老秋最浪漫的事情，就是在老秋的热狗摊对面开一家热狗摊，默默的注视着他，把肉狗卖的比老秋贵5毛。

作者: 何鸿燊 时间: 2011-11-21 14:11

回复 46# Brainteaser

嗯，这个就说明口袋太深了。

作者: Brainteaser 时间: 2011-11-21 14:15

回复 47# 何鸿燊

我从微薄上学来的，肯德基和麦当劳的桥段。

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 14:18

你这个「自动」是个空想，不管你怎么编程，交易的时候，你一定守望着屏幕！

作者: farshine 时间: 2011-11-21 14:22

你这个「自动」是个空想，不管你怎么编程，交易的时候，你一定守望着屏幕！
秋之皓月发表于 2011-11-21 13:18

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 14:23

手机屏幕也是屏幕。

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 14:24

你一天的labor hour一定大于8小时

作者: farshine 时间: 2011-11-21 14:26

本帖最后由 farshine 于 2011-11-21 13:28 编辑

手机屏幕也是屏幕。
秋之皓月发表于 2011-11-21 13:23

就是因为老想看，所以，很多人就算有了一个不错的交易系统，也依然会赔钱！

因为他们不相信系统！

作者: 秋之皓月 时间: 2011-11-21 14:34

就是不看股市，你也一定在看yyb

作者: farshine 时间: 2011-11-21 14:37

就是不看股市，你也一定在看yyb
秋之皓月发表于 2011-11-21 13:34

对！俺不看股市时，除非是工作很忙或者在外面旅游时，其他时间就看YYB.

作者: farshine 时间: 2011-11-21 17:51

found some problem for new system, need to use tick data to reproduce it, then fix it.

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