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标题: [放炮] 高手都在，　赶紧请教 [打印本页]
作者: aimei    时间: 2015-2-14 01:22     标题: 高手都在，　赶紧请教

要LONG股票
不想现价买，　觉得贵了
SELL PUT
OR
BUY STOCK AND SELL COVERED CALL AT ONCE, ATM/ITM CALL

哪种好
作者: not4weak    时间: 2015-2-14 01:24

Equivalent, but selling puts saves commission fee once.
作者: tianfangye    时间: 2015-2-14 01:30

要LONG股票
不想现价买，　觉得贵了
SELL PUT
OR
BUY STOCK AND SELL COVERED CALL AT ONCE, ATM/ITM C ...
aimei 发表于 2015-2-14 00:22


如看多，赚时损，卖周裸PUT， 如$X=PUT SPY@205，不到干赚， 到了， 买了低价的SPY=205-$X.
因为不习惯， 现在没做这些。
作者: 欲望股市    时间: 2015-2-14 01:38

本帖最后由 欲望股市 于 2015-2-14 00:42 编辑

回复 1# aimei


    问题还是风险。卖裸扑的话如果碰上大跌，你会见外婆的。卖vertical/straddle 可以控制风险。
Covered calls 你必须有股票，因此占用资金较大。
周熬婆心我常做straddle,估价好点位，买或卖OTM/lTM的均可。OTM利润大些，5－8倍，lTM利润小点但风险也相对小些。这都是对趋势判断对了说的，判断错了，统统见外婆。
作者: 秂忢空    时间: 2015-2-14 01:39

回复 2# not4weak

有区别， 现在时 vs 将来时；拖油瓶 vs  钻石王老五 。commission is tiny nuts 。
作者: tianfangye    时间: 2015-2-14 01:43

回复  aimei


    问题还是风险。卖裸扑的话如果碰上大跌，你会见外婆的。卖vertical/straddle 可以控 ...
欲望股市 发表于 2015-2-14 00:38


如果控制资金， 模拟做多B&H， 不会见外婆吧？
最好每周都这样做， 利润 1.0045^50=1.25， 25%额外回报
作者: aimei    时间: 2015-2-14 01:45

回复  not4weak

有区别， 现在时 vs 将来时；拖油瓶 vs  钻石王老五 。commission is tiny nuts 。
秂忢空 发表于 2015-2-14 00:39



卖扑是钻石王老五？
作者: aimei    时间: 2015-2-14 01:46

回复  aimei


    问题还是风险。卖裸扑的话如果碰上大跌，你会见外婆的。卖vertical/straddle 可以控 ...
欲望股市 发表于 2015-2-14 00:38

举个例子
谢谢
作者: 欲望股市    时间: 2015-2-14 01:50

回复 6# tianfangye


    这熬婆心如果卖的话你必须设控制风险。看对了，当然不是问题看错了就惨了。几个月几年白辛苦都有可能
按你的计算方法，你对10次，但如果碰上一次大跌，前面十次统统抹去了。
作者: aimei    时间: 2015-2-14 02:30

EXAMPLE
股票股价　35.67
FEB 20 35 CALL 0.9
FEB 20 35 PUT 0.35

如果股票加CC，成本是34.77/SH,  LETS MAKE EXERCISE,PROFIT 0.23/SH
如果卖扑，成本是34.65/SH

ASSUME 股价到期35
所以卖扑划算
作者: not4weak    时间: 2015-2-14 15:53

本帖最后由 not4weak 于 2015-2-14 14:55 编辑

回复 5# 秂忢空

你举个例子说区别在哪里？

除去COMMISSION FEE，没有区别， 我一直就是把这个当做常识的。
作者: wsjboy    时间: 2015-2-14 17:20

my my cup of tea.
作者: 欲望股市    时间: 2015-2-14 18:23

回复 10# aimei


    好，根据你这个例子，你卖扑赚0.9卖靠赚0.35，卖十个靠900，卖十个扑350，但注意你要有一定资金的。
假设你是个天才trader,连续10周正确。但在某一周，这个股突然大涨或大跌10元，你必须用10元买回来你的靠或扑，你前面十周白干还要陪。这就卖熬婆心的风险。
MM要你有一定的资金才允许你卖靠扑的
作者: shi333    时间: 2015-2-14 18:44

借个帖问一下如何选option 的价位争取最大的利润？买in the money 的安全点但股价涨起来out of money会比in the money 的快对吗？价位要靠近当日价位不要差太多对吗？如何最大利润？xie xie
作者: sjwi    时间: 2015-2-14 19:04

作者: 欲望股市    时间: 2015-2-14 19:55

回复 14# shi333


    看你买周的还是月的还是几个月几年后的
这实际上就是一个 IV的问题，还有一个Theta and Delta
作者: shi333    时间: 2015-2-14 20:10

周的跟月的比较。大概讲讲吗
作者: TeasedByWS    时间: 2015-2-14 20:24

回复  秂忢空

你举个例子说区别在哪里？

除去COMMISSION FEE，没有区别， 我一直就是把这个当做常识 ...
not4weak 发表于 2015-2-14 14:53


完全同意。
还有一点点小区别：
1。买股票+卖call， 我的broker 算的margin 多些。 卖裸put 算的margin 少些。
2。有时要卖的covered call spread 大些，卖裸put spread 小些。 有时反过来。Depends on who is in the money who is out of money。
作者: 欲望股市    时间: 2015-2-14 22:09

回复 17# shi333


    周便宜，Theta高，来得快，去的快
月的贵，涨的慢，掉的慢
周你只有几天时间，这几天平盘或上下波动但不跌不涨就会见外婆
月你有几周时间，一般股票几周内总是要上或下，有余地点。另外远期的靠头几个周的Theta几乎很少可以忽略
作者: aimei    时间: 2015-2-18 02:25

回复  aimei


    好，根据你这个例子，你卖扑赚0.9卖靠赚0.35，卖十个靠900，卖十个扑350，但注意你要 ...
欲望股市 发表于 2015-2-14 17:23

卖扑的前提是你愿意在比现在便宜的价位买入股票
当然要注意ＥＲ　等因素，　ＥＦＴｓ　就没有这个问题

卖CC　也是BULLISH　的
作者: aimei    时间: 2015-2-18 02:28

看看　OPTION PRICE
股票股价　36.18
FEB 20 35 CALL FROM 0.9 TO 1.2
FEB 20 35 PUT FROM 0.35 TO 0.03



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