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标题: [闲谈] 讨论VXX [打印本页]

作者: not4weak 时间: 2015-6-29 20:55 标题: 讨论VXX

这个搞不懂了，它到底跟踪什么？

VIX 18.85 Up 4.83 34.45%!!

作者: aimei 时间: 2015-6-29 21:14

VXX + 2.92 16.8%
尼玛　不对亚

作者: 钢铁牛 时间: 2015-6-29 21:19

几个参数，集中起来就是恐慌指标！

作者: tianfangye 时间: 2015-6-29 21:21

ETF 没涨够，持仓4周再说

作者: not4weak 时间: 2015-6-29 21:23

莫非是 VIX的一半？

凡是这些不跟踪什么的都是scam

作者: tianfangye 时间: 2015-6-29 21:30

反正都被机构操控着，如果买卖CBOE VIX期指就不会受盘剥

作者: amaoamaoamao 时间: 2015-6-29 21:35

彻底不懂

作者: not4weak 时间: 2015-6-29 21:47

回复 6# tianfangye

期指做起来太累了，没有LIFE了 - 你是哪家BROKER在做？

作者: tianfangye 时间: 2015-6-29 21:54

回复 8# not4weak

TD, FIDELITY， LEVEL II 信息是用TD的。
OPTIONS 是很折磨人，这两天短卖或空OPTIONS的会亏死。

作者: not4weak 时间: 2015-6-29 22:01

回复 9# tianfangye

什么BROKER买期指？

作者: tianfangye 时间: 2015-6-29 22:05

回复 10# not4weak

我没做期指。 TD账户可用thinkorswim

作者: angela_c 时间: 2015-6-29 22:44

这个有意思看看是不是这样算的
1. CBOE 有个 S&P500 volatility index, 这个index 里的头寸就是 S&P500 30 天内的 CALL 和 PUT
index的值是由 option的 implied volatility 算得
2. 2 个 FUTURE on the index, UXN5, UXQ5, 下个月的和下下个月的,
3. 另外一个  VIX S&P500 short-term future index ,这个是 UXN5 每天 roll 到 UXQ5，算出来的。有个foward curve
4. VXX 是 barclay  有个ETF，
里面都是100 块钱 face value 的 DEBT  securities
VXX的定价是根据3 里面的 curve 算得

作者: not4weak 时间: 2015-6-29 22:47

回复 12# angela_c

谢谢！

这样也不好跟 - 每天得拿个公式计算

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