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17^#

发表于 2011-5-30 09:10 | 只看该作者

16# seafood

那当然是夸张的比喻，说明条件苛刻。实际上显然那些美人哪个也得不到，都是帝王
将相得到一会儿。
并且要计算机判断，当然条件应该苛刻，宁可错杀几个百姓，也不能放过一个共党。

棋王

状元

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优秀版主精华帖主人气之王一鸣惊人

18^#

发表于 2011-5-30 11:20 | 只看该作者

推荐buhuyou 一个电影《交易员游戏》
英文名《krach>
网址：http://www.zfvod.cc/movie2011/13074.html

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19^#

发表于 2011-5-30 11:42 | 只看该作者

18# 棋王

谢谢你的推荐，我看了剧情简介就不会去看了：
埃尔万是曼哈顿一家大银行的交易员，他玩股票并从中获利不少。但他从不满足，
总想摸索出一条无往而不胜的取财之道。正当他偶然在一本科学杂志上读到一篇气
候学文章时，他突然直觉股市涨落也许同气候变化不无关系。自称掌握了能使他成
为金融市场主宰者的神奇公式，他劝说文章的作者赛比尔，为他的发现建模，并创
立一个对冲基金。尽管迟疑不决，后者还是信服了埃尔万。最终埃尔万将自己卷入
一场将失去所有赌注的游戏

这如同无数写股票交易书，自己却不交易的人一样，看他们的书是浪费时间。他们
是卖书的。

当然写自动交易系统，大部分是要失败的，但世界干别的事也是大部分是要失败的。
而自动交易系统，成功的人是不大会讲的，讲出来太容易COPY。

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20^#

发表于 2011-5-30 13:05 | 只看该作者

本帖最后由 buhuyou 于 2011-5-30 18:11 编辑

在很大程度上，自动选股就是选美(或选丑)。设计了一种选美方式，基本上是这样：

和西施一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和貂蝉一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和昭君一样美吗？若是，继续，不是，离开 ...
buhuyou 发表于 2011-5-30 08:38

后来又想，我再苛刻也不至于50多个美女一年一次面都见不到，设计一个交易方式那
也是费了很多天思考，基本上可行可靠才开始编程序。
今天中午程序员同志告诉我这个设计出来很多信号。她程序昨天有错误(这正常，没
有人把一个复杂程序一次编对)。
这种设计，回测4/12给出AET买入，5/23卖出/short，基本符合我的意图吧。具体是否要改
进如何改还得多看看更多结果才行。
这个设计，回测50多个股票，一年给出>200次交易信号。
我的系统目标是高准确率，高频率，高收益率，所以我整天都是处心积虑想怎么设
计，怎么修改。

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21^#

发表于 2011-5-30 18:27 | 只看该作者

本帖最后由 buhuyou 于 2011-5-30 19:02 编辑

LP笑话我的系统这个新的设计，说这什么笑话啊，去年8/10 SHORT ANF 38, 今年1/31买
ANF 50。我看了图，说我真希望我这样做了。(因为没时间把出的信号做出来，所以38 SHORT，怎么COVER是未来几周要做的)
计算机的力量很强大吧，不看图，只有开关高低价和量的数据，然后经过一系列运算，就有这样的结果。
抓到这样好的点位，人要TA，要感觉，还要没有EMOTION，并且美女多情时你还要正好在那里，否则被坏小子抢去，以后再想就成了虎口夺美了。
基本上我得想出一个可靠的设计，出了结果之后，再打磨一下，变得更精确一些，杀掉一些可能把2流美女当成一流美女的坏机制。

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22^#

发表于 2011-5-30 19:23 | 只看该作者

21# buhuyou

你有木有考虑你的交易会扰动市场，惊动庄家泥？

江南有丹桔，经冬犹绿林。岂伊地气暖，自有岁寒心。可以荐佳客，奈何阻重深。运命唯所遇，循环不可寻。徒言树桃李，此木岂无阴。

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23^#

发表于 2011-5-30 19:35 | 只看该作者

22# not4weak

我有惊动庄稼的本钱就没有这么多话了。并且这东西真的做成了我也不会说这么多。
但完全失败是不可能的。我把信号做得足够多和精确之后，至少可以手动交易了。
现在因为不能自动UPDATE PRICES，所以要DOWNLOAD数据，计算，挺麻烦的。主要是
BROKER提供服务太差，如果一下子能取到几百个股票数据还好。现在一下子只能拿
到50来个。又在发展这套系统，所以没时间罗嗦实时验证。如果你相信过去出现过
的情况以后不会再出现，就不要相信系统了，也不用相信TA。如果相信，并且又是以
我的方式设计交易，基本上过去好，未来也差不多。

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24^#

发表于 2011-5-30 20:11 | 只看该作者

23# buhuyou
其实你去看啊, 好多股票的期权几分钟甚至十几分钟都不变. 你买或卖立即就会惊动机器, 尤其是接近OE. 不信你去试验一下. 当然, 大股的交易大的也许不会, 可是买入单股后大多时候那股立即就跌, 你也可以去试验一下.

你用IB的API吗?

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发表于 2011-5-30 20:17 | 只看该作者

你说那个我知道。说明你的交易对家主要还是庄稼。我用IB的东西，感到他们故意做
得那么烂似的，否则这个世界DOWNLOAD/UPLOAD多少数据就是按按BUTTON的事情，可
他们还有那么多限制。本来我想把信号全搞好之后，回测10多年的情况，可是IB只
能取1年多点的数据。所以以后测长期的数据可能从YAHOO/GOOGLE弄来。

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26^#

发表于 2011-5-30 20:37 | 只看该作者

25# buhuyou
TD AMERITRADE的也不够用?
你在街上工作, 你应该知道哪里可以买到数据啊.

你要是不知道, 我可以给你问问.

江南有丹桔，经冬犹绿林。岂伊地气暖，自有岁寒心。可以荐佳客，奈何阻重深。运命唯所遇，循环不可寻。徒言树桃李，此木岂无阴。

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27^#

发表于 2011-5-30 21:00 | 只看该作者

26# not4weak

以后再说吧，我现在把核心计算部分搞到令自己满意的程度还得一段时间。

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28^#

发表于 2011-5-30 21:06 | 只看该作者

26# not4weak

以后再说吧，我现在把核心计算部分搞到令自己满意的程度还得一段时间。
buhuyou 发表于 2011-5-30 21:00

继续努力! 有什么可以分享的拿出来给大家说说, 也启发一下. 不要看你LP的CODES.

江南有丹桔，经冬犹绿林。岂伊地气暖，自有岁寒心。可以荐佳客，奈何阻重深。运命唯所遇，循环不可寻。徒言树桃李，此木岂无阴。

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29^#

发表于 2011-5-30 22:58 | 只看该作者

搞出一个可靠的交易信号真挺费时的。这个信号有了结果我下午晚上大部分时间都耗
在同图对比上。算法还没有完全按照我的要求进行的，所以有时结果不是我想像中
那样的，所以是错的。但也有对的，2月17日 358 SHORT AAPL，如果谁那时真那样
做了，真是超级好手。
总的来说，我对这个新设计还是满意的，把BUGS给除掉，再把一些选美条件略微改
动，应该能够达到90%以上准确率。