[闲谈] 苍茫

buhuyou

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需要一首歌，能表达出一种苍茫的心境。
什么是苍茫，很难说得清。
碰巧找到的是日本歌，
听不懂，但符合我的心境，
背景配合也正确。

buhuyou

面对新世界，却没有踏入这个新世界，总会有些苍茫感。
现在初步搞成了一个系统，不用看图，只拿来数据分析，可以从数百个股票自动确
定进入(LONG/SHORT)信号。因为取得数据有难度，并且还得手工下单，目前就搞这
些了。看了一下TEST结果，这些信号的准确率大约超过90%。
全自动计算机交易是我的梦想。
站在新世界的门槛，无限苍茫。

buhuyou

5# 大傻


这有些无聊。你不信也无所谓。当然，进正确90%只是一步，还有很多事情要做。BROKER不
让一下子取很多数据 ，所以光折腾数据就花很多时间。并且可以有几种方法算进出，
现在只试了一种。
你不明白，如果从500个股票中对某个时间周期按某种特定规则选出可进信号，比如
S&P中的500个股票日线选，若一天能选出20个，其中18个是对的，就是说未来几天
基本按你的预计方向走，这不算什么奇迹。没有计算机个人是做不到的。这当然不
是说其他480没有信号的不好，只是不符合你的这个规则，换个规则，又可以选出不
同的股票。

buhuyou

现在很多时间就是花在对比程序给的信号和图上。总的来说结果不错。有些LONG/SHORT信
号确实给得漂亮，自己选股往往不会那样做。有些信号正确，但沿着预期方向走的
不深或时间较短就回头了，这样情况属弱信号，有的有些滞后，现在还没对这些问
题矫正。弱信号要过滤掉，滞后要想法矫正一下。
我可以在2个小时内测试几百个股。BROKER不让一下取那么多数据，还必须等一段时
间才能取新一批数据，所以挺麻烦的。

buhuyou

白天想试试看看实时效果如何。略微看了几个信号，感到有问题。当时不解，心想已
经看了很多信号了，都没问题。晚上仔细看看，才知道，因为数据不能一次取，把
文件编辑来去，一些不同时间单位的数据混到一起了。

buhuyou

9# 大傻


这是你的主观刻板意识。和我说的实际无关。我说的是东西在发展测试阶段，一次输
入数据搞错了，自然什么结果都免谈。

buhuyou

11# 大傻


这比较晦涩难懂，只有花街MM才去搞这个。并且FA从短期来说也是扯淡。

buhuyou

程序是LP编的，天天想挑程序的毛病没有挑出来。只是每天看几十副图对比程序给的进点，最后只能说有时信号比较弱，需要过滤掉，看多了，就知道弱信号的共性，也就知道怎么杀掉。可惜我没学过C＋＋，否则，我自己早干了。用过FORTRAN。C＋＋比FORTRAN复杂，但写起来简洁。
想当年，住在PARIS的帝德落（哲学家）大街的一个学生公寓里，一个暑假，武大学应用数学的老弟问我怎样用数值方法算弯管体积，说前面已经有两位师兄（PARIS第６大学（居里大学的））没干成，是法国电力公司的课题。他说他用VOLTERRA方法证明没有解析解。我想这学理的和学工的思维方法就是不一样。学工的不会也懒得去证明有没有解析解。不过他那个问题就是把３重积分化成１重积分然后随便用近似方法求解的问题，是理工科大学一年级的课程。这样，用FOTRAN程序，不到半天可以做完。不用什么３个月。我说什么笨蛋给你们这样的事做啊，他说是一个越南人。最后，这老弟真扣门，请我吃一顿自己做的饭，酒也是不到２美元那种。他３个月可以拿到３０００多美元。

buhuyou

做系统（１６８上叫做搞鸡鸡－机器交易的意思）的日子是这样的：想得是精华，做得是牛马，灌得是纯水。

想得是精华，想到一些野鸡打法，很严格的，以前没用过，但认为很好，就放到系统中。一天某同志问XXX怎样，我一看正好符合我的新理论，认为当时该卖，结果第二天最深跌了约５％，没有这新理论，以前的都无法在当时下结论。
现在忙着搞第一批进出策略，搞好一起测试，不像以前搞一个测一个。所以最近除了想和做，看不出进步。

buhuyou

在很大程度上，自动选股就是选美(或选丑)。设计了一种选美方式，基本上是这样：

和西施一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和貂蝉一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和昭君一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和玉环一样美吗？若是，继续，不是，离开。

最后，开测，测了50来个股票一年内有达到上述条件没有。结果，没有一个美人露
过一次面。
意识到达到一个条件还能选出来，四个条件同时达到的没有了。

buhuyou

16# seafood


那当然是夸张的比喻，说明条件苛刻。实际上显然那些美人哪个也得不到，都是帝王
将相得到一会儿。
并且要计算机判断，当然条件应该苛刻，宁可错杀几个百姓，也不能放过一个共党。

buhuyou

18# 棋王


谢谢你的推荐，我看了剧情简介就不会去看了：
埃尔万是曼哈顿一家大银行的交易员，他玩股票并从中获利不少。但他从不满足，
总想摸索出一条无往而不胜的取财之道。正当他偶然在一本科学杂志上读到一篇气
候学文章时，他突然直觉股市涨落也许同气候变化不无关系。自称掌握了能使他成
为金融市场主宰者的神奇公式，他劝说文章的作者赛比尔，为他的发现建模，并创
立一个对冲基金。尽管迟疑不决，后者还是信服了埃尔万。最终埃尔万将自己卷入
一场将失去所有赌注的游戏

这如同无数写股票交易书，自己却不交易的人一样，看他们的书是浪费时间。他们
是卖书的。

当然写自动交易系统，大部分是要失败的，但世界干别的事也是大部分是要失败的。
而自动交易系统，成功的人是不大会讲的，讲出来太容易COPY。

buhuyou

在很大程度上，自动选股就是选美(或选丑)。设计了一种选美方式，基本上是这样：

和西施一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和貂蝉一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和昭君一样美吗？若是，继续，不是，离开 ...
buhuyou 发表于 2011-5-30 08:38

后来又想，我再苛刻也不至于50多个美女一年一次面都见不到，设计一个交易方式那
也是费了很多天思考，基本上可行可靠才开始编程序。
今天中午程序员同志告诉我这个设计出来很多信号。她程序昨天有错误(这正常，没
有人把一个复杂程序一次编对)。
这种设计，回测4/12给出AET买入，5/23卖出/short，基本符合我的意图吧。具体是否要改
进如何改还得多看看更多结果才行。
这个设计，回测50多个股票，一年给出>200次交易信号。
我的系统目标是高准确率，高频率，高收益率，所以我整天都是处心积虑想怎么设
计，怎么修改。

buhuyou

LP笑话我的系统这个新的设计，说这什么笑话啊，去年8/10 SHORT ANF 38, 今年1/31买
ANF 50。我看了图，说我真希望我这样做了。(因为没时间把出的信号做出来，所以38 SHORT，怎么COVER是未来几周要做的)
计算机的力量很强大吧，不看图，只有开关高低价和量的数据，然后经过一系列运算，就有这样的结果。
抓到这样好的点位，人要TA，要感觉，还要没有EMOTION，并且美女多情时你还要正好在那里，否则被坏小子抢去，以后再想就成了虎口夺美了。
基本上我得想出一个可靠的设计，出了结果之后，再打磨一下，变得更精确一些，杀掉一些可能把2流美女当成一流美女的坏机制。