[闲谈] 讨论VXX

钢铁牛

探花

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活力新人股版虎威勋章

3^#

发表于 2015-6-29 21:19 | 只看该作者

几个参数，集中起来就是恐慌指标！

闯荡江湖刚侠，挑战华尔街铁牛

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4^#

发表于 2015-6-29 21:21 | 只看该作者

ETF 没涨够，持仓4周再说

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5^#

发表于 2015-6-29 21:23 | 只看该作者

莫非是 VIX的一半？

凡是这些不跟踪什么的都是scam

江南有丹桔，经冬犹绿林。岂伊地气暖，自有岁寒心。可以荐佳客，奈何阻重深。运命唯所遇，循环不可寻。徒言树桃李，此木岂无阴。

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6^#

发表于 2015-6-29 21:30 | 只看该作者

反正都被机构操控着，如果买卖CBOE VIX期指就不会受盘剥

amaoamaoamao

同进士出身

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7^#

发表于 2015-6-29 21:35 | 只看该作者

彻底不懂

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8^#

发表于 2015-6-29 21:47 | 只看该作者

回复 6# tianfangye

期指做起来太累了，没有LIFE了 - 你是哪家BROKER在做？

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9^#

发表于 2015-6-29 21:54 | 只看该作者

回复 8# not4weak

TD, FIDELITY， LEVEL II 信息是用TD的。
OPTIONS 是很折磨人，这两天短卖或空OPTIONS的会亏死。

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10^#

发表于 2015-6-29 22:01 | 只看该作者

回复 9# tianfangye

什么BROKER买期指？

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11^#

发表于 2015-6-29 22:05 | 只看该作者

回复 10# not4weak

我没做期指。 TD账户可用thinkorswim

angela_c

进士出身

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12^#

发表于 2015-6-29 22:44 | 只看该作者

这个有意思看看是不是这样算的
1. CBOE 有个 S&P500 volatility index, 这个index 里的头寸就是 S&P500 30 天内的 CALL 和 PUT
index的值是由 option的 implied volatility 算得
2. 2 个 FUTURE on the index, UXN5, UXQ5, 下个月的和下下个月的,
3. 另外一个  VIX S&P500 short-term future index ,这个是 UXN5 每天 roll 到 UXQ5，算出来的。有个foward curve
4. VXX 是 barclay  有个ETF，
里面都是100 块钱 face value 的 DEBT  securities
VXX的定价是根据3 里面的 curve 算得

1 评分人数

tianfangye: 金钱 + 25 鲜花 + 8

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13^#

发表于 2015-6-29 22:47 | 只看该作者

回复 12# angela_c

谢谢！

这样也不好跟 - 每天得拿个公式计算