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[闲谈] 回测

系统内容丰富了一些,虽然还没有完全检验好程序对错,不过初步结果还凑合。这里
回测只是进的信号,在价上的竖条是SHORT,下是LONG。出(COVER/SELL)的信号应该
有些不一样,尽管有时SHORT信号也是SELL信号。俩个离得很近的信号算一个吧, 这
些信号出现的次数和大致时机应该接近我的愿望吧。
系统CATCH了几个像样的顶/底,给我的感觉是怀疑我的系统不会那么精确吧。所以
我还得花些时间研究研究。有的地方该给信号的没有给,所以问题还有一些。
殚精竭虑,很是辛苦,乱贴一通,放松一下。
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评分人数

这个系列简直太无聊了,既不能带来知识,也不能带来生产力,更不能带来money。。。
tfmegatron 发表于 2011-6-9 23:28


很对,无聊才写。。
你的东西不管多么有聊,又能给别人带来什么呢?
我认为谁的东西无聊,干脆不看。
本帖最后由 tfmegatron 于 2011-6-9 23:32 编辑

这个系列简直太无聊了,既不能带来知识,也不能带来生产力,更不能带来money,建议改为:一个男人和一个女人编程的故事,,,厚厚!。。。
自从开始做这个系统,每天都是花N小时想,想,想。过去一直是LD编程。那个破C++我
不太会,前几天开始自己也编了,在领导的帮助下,也鼓捣出期望的结果。
C++不像FORTRAN那样纯数字式程序。C++所谓的模块化,对于我这样初学的人来说,
我要用数据,简直是在大杂院里找张三家的小二,谁是张三,张三家的哪个是小二,
手里拿了一串钥匙,很难找到。
总体来说,这个系统应该比Dahutu的好得多。Dahutu的好像那时有57%的准确率。因
为那个系统,好像HT的男男女女打了一次大战。可惜现在不见Dahutu,也不知他的
系统有什么发展。
Good luck!

回复  greenhand2009


这个系统应该不错。横竖没调好,怎么吹都行。调好了就没法吹了,当然调好之后还 ...
buhuyou 发表于 2011-6-7 20:41
本帖最后由 buhuyou 于 2011-6-7 20:44 编辑

回复 7# greenhand2009


这个系统应该不错。横竖没调好,怎么吹都行。调好了就没法吹了,当然调好之后还
可以完善。
这种东西,做了目的是给自己用的。不是卖钱的,卖钱的系统估计不会好。也不会
上什么市,顶多跟别人搞点什么HEDGE FUND,赚管理费和盈利分成。
我现在没想那么多,成功了,怎样都行,不成功,怎样都不行。现在没有成功,
所以没什么好想的,只有苦干了。
师傅你这系统很不错,什么时候优化好?准备上市么?
昨夜睡前匆忙乱写的,有些夸张。花街的优势我没有,我的优势花街没有,这比得是
不能比的东西,我的意思是花街完全迷信数理尖端的东西,虽然WORK的时候也WORK,
但也有BEAR STEARNS,LEHMAN,LTCM,AIG,C的失败。而像我这样搞工科(计算机除
外)的人在花街是没有市场的。花街搞系统的,基本上是数学物理计算机出身.
个人搞系统的,工科比较合适。数理方面个人搞系统的,估计在花街混过才行。他
们的策略基本是NEUTRAL,号称怎样都赚钱。
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评分人数

Lihai
~心宽灵深爱永远~
厉害!!!能系统计算都是花街水平了
重新再测试 发表于 2011-6-2 23:40

花街的优势我没有,我的优势花街没有。但是JPM第一季每天都赚GS只有一天不赚,
如果没有计算机,我相信它们做不到这样的水平。我把在法国做力学分析编程序的
水平只用了一小部分。系统这个问题要有IDEAS,数学没有我做博士论文难。花街的高级
中性交易比较难做,但将来想做至少可以找到人帮忙。现在把手头上的东西搞好都
费很多心思,主意是想啊想,不知什么时候突然产生的。
厉害!!!能系统计算都是花街水平了
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